PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLG с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLG с AMZN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Amazon.com, Inc (AMZN).

FFLG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLG и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLG и AMZN

2026 (YTD)20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		-5.74%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
AMZN
Amazon.com, Inc		-8.77%5.21%44.39%80.88%-49.62%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность -5.74%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -8.77%.

FFLG

1 день
1.47%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-4.38%
1 год
26.46%
3 года*
24.30%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

AMZN

1 день
1.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
9.57%
3 года*
26.80%
5 лет*
5.91%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFSMFFLG с FFLVFFLG с FNILX
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

FFLG vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLG c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLGAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.27

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.65

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.49

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

1.17

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLG vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLGAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.27

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.17

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.55

-0.28

Корреляция

Корреляция между FFLG и AMZN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и AMZN

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLG и AMZN

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и AMZN.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLGAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-94.40%

+49.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-21.74%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-56.15%

+11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-17.10%

+8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.70%

-28.27%

+13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

9.09%

-5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и AMZN

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) составляет 8.55%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что FFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLGAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

9.64%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

22.65%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

35.01%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

35.31%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

32.51%

-6.92%