PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLC с SAMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

FFLC и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLC и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLC и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-3.67%17.67%27.89%25.07%2.09%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.

FFLC

1 день
3.48%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-0.80%
1 год
19.26%
3 года*
19.56%
5 лет*
14.40%
10 лет*
—

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий FFLC и SAMT

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FFLC vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.01

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.65

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

4.10

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

11.61

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.01

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.76

+0.28

Корреляция

Корреляция между FFLC и SAMT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и SAMT

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности SAMT в 0.69%

TTM202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.14%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и SAMT

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, примерно равная максимальной просадке SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLCSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-20.57%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.76%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-5.78%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-8.00%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.10%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и SAMT

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FFLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLCSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.97%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

11.91%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

17.68%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.78%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

16.78%

+1.00%