PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLC с PVAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past 5 years, FFLC returned 15.63%/yr vs 16.29%/yr for PVAL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 13.07%.

FFLC

1 день
0.76%
1 месяц
-0.00%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.43%
1 год
24.11%
3 года*
22.05%
5 лет*
15.63%
10 лет*
—

PVAL

1 день
1.06%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.96%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLC и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		9.36%17.67%27.89%25.07%-0.04%3.13%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.07%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%

Correlation

The correlation between FFLC and PVAL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.85

The correlation between FFLC and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLC и PVAL

Секторы
FFLC
PVAL

Технологии

32.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.9%
5.8%

Финансовые услуги

11.1%
19.1%

Промышленность

10.8%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.2%

Здравоохранение

8.2%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.3%

Энергетика

4.6%
8.4%

Коммунальные услуги

2.5%
5.0%

Сырьевые материалы

1.8%
4.4%

Недвижимость

1.1%
2.1%

Технологии

FFLC
32.4%
PVAL
11.9%

Коммуникационные услуги

FFLC
11.9%
PVAL
5.8%

Финансовые услуги

FFLC
11.1%
PVAL
19.1%

Промышленность

FFLC
10.8%
PVAL
12.1%

Потребительский циклический сектор

FFLC
10.4%
PVAL
10.2%

Здравоохранение

FFLC
8.2%
PVAL
12.6%

Потребительский защитный сектор

FFLC
4.7%
PVAL
8.3%

Энергетика

FFLC
4.6%
PVAL
8.4%

Коммунальные услуги

FFLC
2.5%
PVAL
5.0%

Сырьевые материалы

FFLC
1.8%
PVAL
4.4%

Недвижимость

FFLC
1.1%
PVAL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

FFLC vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLCPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.89

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
4.03

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.45

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

16.87

-6.04

FFLC vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLC и PVAL

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLCPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-16.64%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-7.22%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-15.42%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-16.64%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

0.00%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-3.01%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.90%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и PVAL

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FFLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLCPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

3.68%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

8.57%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

11.12%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

15.32%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

15.25%

+2.42%

Сравнение комиссий FFLC и PVAL

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и PVAL

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности PVAL в 0.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFLC and PVAL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLC has higher volatility (4.66%) compared to PVAL (3.68%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 16.29% vs 15.63% for FFLC. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 16.29% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

FFLC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.97% for PVAL.

FFLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Putnam. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLC и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор