PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с PNGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLC с PNGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Putnam International Value Fund (PNGAX).

FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. PNGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLC и PNGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Putnam International Value Fund (PNGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLC и PNGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
PNGAX
Putnam International Value Fund		2.61%34.66%5.86%18.50%-6.85%14.24%19.52%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у PNGAX с доходностью 2.61%.

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

PNGAX

1 день
2.67%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.73%
1 год
23.99%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.93%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Putnam International Value Fund

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI
Часто сравнивают с PNGAX:
PNGAX с FZAJXPNGAX с EFAPNGAX с DODFXPNGAX с VIVAXPNGAX с VTIPNGAX с EFASPNGAX с BTMKX

Сравнение комиссий FFLC и PNGAX

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PNGAX в 1.27%.

PNGAX
Putnam International Value Fund
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FFLC vs. PNGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PNGAX
Ранг доходности на риск PNGAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNGAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNGAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNGAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNGAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNGAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c PNGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Putnam International Value Fund (PNGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCPNGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.47

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.95

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.06

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

7.77

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. PNGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNGAX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и PNGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCPNGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.47

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.70

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.34

+0.71

Корреляция

Корреляция между FFLC и PNGAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и PNGAX

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности PNGAX в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNGAX
Putnam International Value Fund		2.89%2.97%3.89%2.35%1.63%5.70%1.84%3.91%4.34%1.11%2.23%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и PNGAX

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки PNGAX в -64.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и PNGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLCPNGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-64.78%

+45.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.13%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-27.37%

+7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-6.94%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-15.89%

+12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.95%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и PNGAX

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 6.15%, в то время как у Putnam International Value Fund (PNGAX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLCPNGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.24%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

10.72%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

16.49%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

15.66%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

17.04%

+0.74%