Сравнение FFLC с FBTC
FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FFLC is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FFLC returned 20.97% vs -46.29% for FBTC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FFLC и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLC показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
FFLC
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 8.85%
- С начала года
- 10.93%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLC и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 10.93% | 17.67% | 27.72% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FFLC and FBTC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLC vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FFLC
FBTC
Сравнение FFLC c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLC | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.82 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.87 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | -1.40 | +10.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLC и FBTC
Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -53.35% | +33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -53.35% | +43.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -48.89% | +47.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -17.64% | +14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 33.11% | -30.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLC и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 3.87%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 10.78% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 34.75% | -23.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 44.27% | -30.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 49.78% | -32.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 49.78% | -32.15% |
Сравнение комиссий FFLC и FBTC
FFLC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLC и FBTC
Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 0.99% | 1.10% | 0.82% | 0.57% | 1.67% | 1.68% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
FFLC and FBTC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FFLC (3.87%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FFLC leads with 20.97% vs -46.29% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFLC has performed better with a 20.97% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.
FFLC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for FBTC.
FFLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.25% for FBTC.
FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLC и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор