Сравнение FFIZX с FBAKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX).
FFIZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FFIZX и FBAKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFIZX и FBAKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIZX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class | -1.32% | 19.93% | 13.37% | 19.44% | -18.15% | 15.97% | 16.51% | 26.01% | -7.20% | 20.57% |
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -1.74% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -3.89% | 16.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у FBAKX с доходностью -1.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFIZX имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции FBAKX немного впереди с 10.82%.
FFIZX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 10.49%
FBAKX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFIZX и FBAKX
FFIZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBAKX в 0.45%.
Доходность на риск
FFIZX vs. FBAKX — Ранг доходности на риск
FFIZX
FBAKX
Сравнение FFIZX c FBAKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIZX | FBAKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.01 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.91 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 8.79 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIZX | FBAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.64 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FFIZX и FBAKX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIZX и FBAKX
Дивидендная доходность FFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FBAKX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIZX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class | 2.41% | 2.38% | 2.23% | 2.00% | 2.13% | 2.08% | 2.02% | 18.32% | 2.26% | 1.86% | 2.04% | 2.04% |
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.82% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
Просадки
Сравнение просадок FFIZX и FBAKX
Максимальная просадка FFIZX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки FBAKX в -41.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIZX и FBAKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFIZX | FBAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.69% | -41.40% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -8.12% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -22.84% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.69% | -26.68% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -4.56% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -5.18% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.76% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIZX и FBAKX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что FFIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBAKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFIZX | FBAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.17% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 6.77% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 11.93% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 12.19% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 12.74% | +2.11% |