Сравнение FFIZX с FHTKX
FFIZX (Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class) and FHTKX (Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FFIZX returned 9.29%/yr vs 10.39%/yr for FHTKX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FFIZX charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for FHTKX.
Доходность
Сравнение доходности FFIZX и FHTKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIZX показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у FHTKX с доходностью 12.20%.
FFIZX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 11.53%
FHTKX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFIZX и FHTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIZX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class | 10.94% | 19.93% | 13.37% | 19.44% | -18.15% | 15.97% | 16.51% | 26.01% | -7.20% | 10.10% |
FHTKX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 | 12.20% | 22.35% | 16.63% | 20.25% | -18.08% | 16.80% | 18.62% | 25.70% | -8.72% | 9.80% |
Correlation
The correlation between FFIZX and FHTKX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.98 |
The correlation between FFIZX and FHTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIZX vs. FHTKX — Ранг доходности на риск
FFIZX
FHTKX
Сравнение FFIZX c FHTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIZX | FHTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.47 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.31 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 14.59 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIZX | FHTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.77 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FFIZX и FHTKX
Максимальная просадка FFIZX за все время составила -30.69%, примерно равная максимальной просадке FHTKX в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIZX и FHTKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIZX | FHTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.69% | -30.95% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -8.69% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -14.06% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -27.05% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -5.45% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.96% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIZX и FHTKX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) составляет 3.21%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что FFIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIZX | FHTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.87% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 9.41% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 11.48% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 14.39% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 15.55% | -0.67% |
Сравнение комиссий FFIZX и FHTKX
FFIZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FHTKX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIZX и FHTKX
Дивидендная доходность FFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FHTKX в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIZX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class | 2.24% | 2.38% | 2.23% | 2.00% | 2.13% | 2.08% | 2.02% | 18.32% | 2.26% | 1.86% | 2.04% | 2.04% |
FHTKX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 | 6.54% | 5.27% | 5.65% | 2.00% | 12.68% | 12.37% | 5.93% | 7.00% | 8.48% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FFIZX and FHTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHTKX has higher volatility (3.87%) compared to FFIZX (3.21%). In terms of maximum drawdown, FFIZX dropped -30.69% vs FHTKX's -30.95%.
FHTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIZX и FHTKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор