PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIZX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFIZX с FNILX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFIZX (Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FFIZX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FFIZX returned 8.57%/yr vs 12.84%/yr for FNILX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FFIZX charges 0.08%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности FFIZX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIZX показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью 8.03%.

FFIZX

1 день
-1.51%
1 месяц
0.06%
С начала года
8.64%
6 месяцев
7.91%
1 год
20.75%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.57%
10 лет*
11.65%

FNILX

1 день
-1.46%
1 месяц
-1.13%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.72%
1 год
21.96%
3 года*
21.06%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIZX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFIZX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class		8.64%19.93%13.37%19.44%-18.15%15.97%16.51%26.01%-12.01%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		8.03%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Correlation

The correlation between FFIZX and FNILX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.95

The correlation between FFIZX and FNILX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FFIZX:
FFIZX с FXAIXFFIZX с VOOFFIZX с FIIIXFFIZX с FHTKXFFIZX с VTIFFIZX с VVIAXFFIZX с BSBIX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

FFIZX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIZX
Ранг доходности на риск FFIZX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIZX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIZX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIZX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIZX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFIZXFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.85

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.52

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.60

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

11.43

+0.25

FFIZX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIZX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIZX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFIZX и FNILX

Максимальная просадка FFIZX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIZX и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIZXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.69%

-33.76%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-9.01%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-19.08%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-25.40%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-3.16%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.34%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.04%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIZX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) составляет 4.68%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что FFIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIZXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.05%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.99%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

12.68%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

17.36%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

20.04%

-5.18%

Сравнение комиссий FFIZX и FNILX

FFIZX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIZX и FNILX

Дивидендная доходность FFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности FNILX в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIZX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class		2.29%2.38%2.23%2.00%2.13%2.08%2.02%18.32%2.26%1.86%2.04%2.04%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.94%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FFIZX and FNILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNILX has higher volatility (5.05%) compared to FFIZX (4.68%). In terms of maximum drawdown, FFIZX dropped -30.69% vs FNILX's -33.76%.

FFIZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIZX и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор