PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIZX с FIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIZX с FIIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX).

FFIZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FIIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIZX и FIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIZX и FIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIZX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class		-3.61%19.93%13.37%19.44%-18.15%15.97%16.51%26.01%-7.20%20.57%
FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I		-5.87%17.90%4.86%20.87%-23.21%15.45%16.95%34.01%-11.52%28.79%

Доходность по периодам

С начала года, FFIZX показывает доходность -3.61%, что значительно выше, чем у FIIIX с доходностью -5.87%. За последние 10 лет акции FFIZX превзошли акции FIIIX по среднегодовой доходности: 10.23% против 8.28% соответственно.

FFIZX

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-0.91%
1 год
15.56%
3 года*
13.57%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.23%

FIIIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-13.47%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-5.59%
1 год
8.90%
3 года*
8.41%
5 лет*
4.41%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Advisor International Growth Fund Class I

Часто сравнивают с FFIZX:
FFIZX с FNILXFFIZX с FXAIXFFIZX с VOOFFIZX с FHTKXFFIZX с VVIAXFFIZX с VTIFFIZX с FNCMX
Часто сравнивают с FIIIX:
FIIIX с FLCNXFIIIX с WFMIXFIIIX с VTRIXFIIIX с VTIAXFIIIX с VOOFIIIX с FIIAXFIIIX с FCPIX

Сравнение комиссий FFIZX и FIIIX

FFIZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIIIX в 1.00%.

FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I
FFIZX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFIZX vs. FIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIZX
Ранг доходности на риск FFIZX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIZX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIZX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIZX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FIIIX
Ранг доходности на риск FIIIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIZX c FIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIZXFIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.44

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.74

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.50

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

1.99

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIZX vs. FIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIZX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FIIIX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIZX и FIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIZXFIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.44

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.25

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.27

+0.35

Корреляция

Корреляция между FFIZX и FIIIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIZX и FIIIX

Дивидендная доходность FFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности FIIIX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIZX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class		2.47%2.38%2.23%2.00%2.13%2.08%2.02%18.32%2.26%1.86%2.04%2.04%
FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I		3.66%3.44%0.78%0.47%1.65%1.93%0.12%1.00%0.91%0.12%1.28%0.77%

Просадки

Сравнение просадок FFIZX и FIIIX

Максимальная просадка FFIZX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки FIIIX в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIZX и FIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIZXFIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.69%

-55.97%

+25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-13.99%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-34.95%

+8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.69%

-34.95%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-13.99%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-10.49%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.52%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIZX и FIIIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) составляет 4.49%, в то время как у Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что FFIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIZXFIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

7.99%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

12.66%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

18.96%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

17.55%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

17.52%

-2.69%