Сравнение FFIV с MO
FFIV (F5 Networks, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FFIV returned 12.87%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIV показывает доходность 55.20%, что значительно выше, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции FFIV превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 12.87% против 7.93% соответственно.
FFIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 55.20%
- 6 месяцев
- 50.82%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.87%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам FFIV и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 55.20% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between FFIV and MO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г. | 0.13 |
The correlation between FFIV and MO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFIV:
$22.70B
MO:
$120.36B
FFIV:
$12.19
MO:
$4.79
FFIV:
32.50
MO:
15.00
FFIV:
1.42
MO:
0.32
FFIV:
9.54
MO:
5.54
FFIV:
$2.41B
MO:
$21.82B
FFIV:
$2.63B
MO:
$14.80B
FFIV:
$889.95M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIV vs. MO — Ранг доходности на риск
FFIV
MO
Сравнение FFIV c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFIV | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.75 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 4.39 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFIV и MO
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIV | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -65.43% | -32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.73% | -16.40% | -18.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -16.40% | -18.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.42% | -25.83% | -21.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -53.69% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -3.50% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -11.92% | -28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 6.50% | +9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и MO
F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIV | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 6.71% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.72% | 17.60% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 22.59% | +10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.97% | 20.68% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 22.97% | +6.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и MO
FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FFIV and MO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIV has higher volatility (8.89%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIV и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор