PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIKX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIKX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FFIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIKX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIKX и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class		-1.60%21.48%14.23%19.88%-18.16%15.96%16.50%8.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, FFIKX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

FFIKX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.99%
1 год
19.21%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FFIKX:
FFIKX с FFIJXFFIKX с FXAIXFFIKX с FFLDXFFIKX с VTIFFIKX с TVIIXFFIKX с SWYOXFFIKX с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FFIKX и VOO

FFIKX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FFIKX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIKX
Ранг доходности на риск FFIKX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIKX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIKX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIKX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIKX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIKX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIKXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.01

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.53

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.55

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

7.31

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIKX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIKX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIKX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIKXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.01

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.83

-0.21

Корреляция

Корреляция между FFIKX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIKX и VOO

Дивидендная доходность FFIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class		1.96%1.93%1.92%1.91%2.01%1.80%1.81%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FFIKX и VOO

Максимальная просадка FFIKX за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIKX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIKXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-33.99%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.98%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-24.52%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-5.55%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-3.72%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.55%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIKX и VOO

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FFIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIKXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.34%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.47%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

18.11%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

16.82%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

17.99%

-1.10%