PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFIKX с FFLDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFIKX и FFLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.66%
7.67%
FFIKX
FFLDX

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FFIKX на уровне 16.25% и FFLDX на уровне 16.25%.


FFIKX

С начала года

16.25%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

7.65%

1 год

22.85%

5 лет (среднегодовая)

9.40%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FFLDX

С начала года

16.25%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

7.67%

1 год

22.87%

5 лет (среднегодовая)

9.90%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FFIKXFFLDX
Коэф-т Шарпа2.172.21
Коэф-т Сортино3.003.09
Коэф-т Омега1.391.40
Коэф-т Кальмара2.813.25
Коэф-т Мартина13.7114.04
Индекс Язвы1.68%1.64%
Дневная вол-ть10.60%10.45%
Макс. просадка-30.69%-30.72%
Текущая просадка-1.04%-1.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFIKX и FFLDX

И FFIKX, и FFLDX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class
График комиссии FFIKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FFLDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFIKX и FFLDX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFIKX c FFLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFIKX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.172.21
Коэффициент Сортино FFIKX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.003.09
Коэффициент Омега FFIKX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.40
Коэффициент Кальмара FFIKX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.813.25
Коэффициент Мартина FFIKX, с текущим значением в 13.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.7114.04
FFIKX
FFLDX

Показатель коэффициента Шарпа FFIKX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLDX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIKX и FFLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.21
FFIKX
FFLDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIKX и FFLDX

Дивидендная доходность FFIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FFLDX в 1.72%


TTM202320222021202020192018201720162015
FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class
1.65%1.91%1.94%1.52%1.23%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFLDX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund
1.72%1.96%1.98%1.61%1.39%1.71%2.20%1.73%2.26%2.30%

Просадки

Сравнение просадок FFIKX и FFLDX

Максимальная просадка FFIKX за все время составила -30.69%, примерно равная максимальной просадке FFLDX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIKX и FFLDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.04%
-1.03%
FFIKX
FFLDX

Волатильность

Сравнение волатильности FFIKX и FFLDX

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) имеют волатильность 2.87% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87%
2.89%
FFIKX
FFLDX