PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFIKX с FFIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFIKXFFIJX
Дох-ть с нач. г.17.25%17.14%
Дох-ть за 1 год29.67%29.61%
Дох-ть за 3 года4.49%4.44%
Дох-ть за 5 лет9.81%9.77%
Коэф-т Шарпа2.692.69
Коэф-т Сортино3.713.72
Коэф-т Омега1.501.50
Коэф-т Кальмара2.372.35
Коэф-т Мартина17.5217.48
Индекс Язвы1.65%1.65%
Дневная вол-ть10.76%10.73%
Макс. просадка-30.69%-30.68%
Текущая просадка-0.20%-0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFIKX и FFIJX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFIKX и FFIJX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFIKX показывает доходность 17.25%, а FFIJX немного ниже – 17.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.82%
9.82%
FFIKX
FFIJX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFIKX и FFIJX

FFIKX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFIJX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class
График комиссии FFIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии FFIKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFIKX c FFIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFIKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFIKX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFIKX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFIKX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFIKX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFIKX, с текущим значением в 17.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.52
FFIJX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFIJX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFIJX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFIJX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFIJX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFIJX, с текущим значением в 17.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.48

Сравнение коэффициента Шарпа FFIKX и FFIJX

Показатель коэффициента Шарпа FFIKX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIJX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIKX и FFIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
2.69
FFIKX
FFIJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIKX и FFIJX

Дивидендная доходность FFIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности FFIJX в 1.59%


TTM20232022202120202019
FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class
1.63%1.91%1.94%1.52%1.23%1.82%
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class
1.59%1.87%1.89%1.46%1.20%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FFIKX и FFIJX

Максимальная просадка FFIKX за все время составила -30.69%, примерно равная максимальной просадке FFIJX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIKX и FFIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
-0.20%
FFIKX
FFIJX

Волатильность

Сравнение волатильности FFIKX и FFIJX

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) имеют волатильность 2.91% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91%
2.90%
FFIKX
FFIJX