PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFIKX с FFIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFIKX и FFIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.07%
6.06%
FFIKX
FFIJX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFIKX показывает доходность 15.11%, а FFIJX немного ниже – 15.00%.


FFIKX

С начала года

15.11%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

6.06%

1 год

22.61%

5 лет (среднегодовая)

9.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FFIJX

С начала года

15.00%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

6.06%

1 год

22.56%

5 лет (среднегодовая)

9.32%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FFIKXFFIJX
Коэф-т Шарпа2.192.19
Коэф-т Сортино3.013.02
Коэф-т Омега1.401.39
Коэф-т Кальмара2.622.60
Коэф-т Мартина13.9013.86
Индекс Язвы1.67%1.67%
Дневная вол-ть10.63%10.60%
Макс. просадка-30.69%-30.68%
Текущая просадка-2.02%-2.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFIKX и FFIJX

FFIKX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFIJX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class
График комиссии FFIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии FFIKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFIKX и FFIJX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFIKX c FFIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFIKX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.192.19
Коэффициент Сортино FFIKX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.013.02
Коэффициент Омега FFIKX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.39
Коэффициент Кальмара FFIKX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.622.60
Коэффициент Мартина FFIKX, с текущим значением в 13.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.9013.86
FFIKX
FFIJX

Показатель коэффициента Шарпа FFIKX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIJX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIKX и FFIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
2.19
FFIKX
FFIJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIKX и FFIJX

Дивидендная доходность FFIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности FFIJX в 1.62%


TTM20232022202120202019
FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class
1.66%1.91%1.94%1.52%1.23%1.82%
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class
1.62%1.87%1.89%1.46%1.20%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FFIKX и FFIJX

Максимальная просадка FFIKX за все время составила -30.69%, примерно равная максимальной просадке FFIJX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIKX и FFIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
-2.02%
FFIKX
FFIJX

Волатильность

Сравнение волатильности FFIKX и FFIJX

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) имеют волатильность 2.99% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99%
2.98%
FFIKX
FFIJX