Сравнение FFIKX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FFIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FFIKX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFIKX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIKX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class | -1.60% | 21.48% | 14.23% | 19.88% | -18.16% | 15.96% | 16.50% | 8.57% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 10.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FFIKX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%.
FFIKX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFIKX и VTI
FFIKX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFIKX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FFIKX
VTI
Сравнение FFIKX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIKX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.94 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.47 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.53 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 7.16 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIKX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.94 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FFIKX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIKX и VTI
Дивидендная доходность FFIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIKX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class | 1.96% | 1.93% | 1.92% | 1.91% | 2.01% | 1.80% | 1.81% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FFIKX и VTI
Максимальная просадка FFIKX за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIKX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFIKX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -55.45% | +24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -8.92% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -25.36% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -5.39% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -8.08% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.62% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIKX и VTI
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FFIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFIKX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.41% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 9.75% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 19.02% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 17.40% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 18.28% | -1.39% |