PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFIKX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFIKX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.66%
13.98%
FFIKX
VTI

Доходность по периодам

С начала года, FFIKX показывает доходность 16.25%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%.


FFIKX

С начала года

16.25%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

7.65%

1 год

22.85%

5 лет (среднегодовая)

9.40%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTI

С начала года

26.27%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

13.98%

1 год

33.61%

5 лет (среднегодовая)

15.21%

10 лет (среднегодовая)

12.73%

Основные характеристики


FFIKXVTI
Коэф-т Шарпа2.172.69
Коэф-т Сортино3.003.58
Коэф-т Омега1.391.49
Коэф-т Кальмара2.813.92
Коэф-т Мартина13.7117.17
Индекс Язвы1.68%1.96%
Дневная вол-ть10.60%12.51%
Макс. просадка-30.69%-55.45%
Текущая просадка-1.04%-0.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFIKX и VTI

FFIKX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class
График комиссии FFIKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFIKX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFIKX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFIKX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.172.69
Коэффициент Сортино FFIKX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.003.58
Коэффициент Омега FFIKX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.49
Коэффициент Кальмара FFIKX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.813.92
Коэффициент Мартина FFIKX, с текущим значением в 13.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.7117.17
FFIKX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа FFIKX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIKX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.69
FFIKX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIKX и VTI

Дивидендная доходность FFIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VTI в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class
1.65%1.91%1.94%1.52%1.23%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FFIKX и VTI

Максимальная просадка FFIKX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIKX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.04%
-0.35%
FFIKX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности FFIKX и VTI

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FFIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87%
4.20%
FFIKX
VTI