PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFIKX с TVIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFIKX и TVIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.23%
7.69%
FFIKX
TVIIX

Доходность по периодам

С начала года, FFIKX показывает доходность 15.79%, что значительно ниже, чем у TVIIX с доходностью 17.05%.


FFIKX

С начала года

15.79%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

7.92%

1 год

22.56%

5 лет (среднегодовая)

9.48%

10 лет (среднегодовая)

N/A

TVIIX

С начала года

17.05%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

8.37%

1 год

23.42%

5 лет (среднегодовая)

10.84%

10 лет (среднегодовая)

9.60%

Основные характеристики


FFIKXTVIIX
Коэф-т Шарпа2.161.99
Коэф-т Сортино2.982.69
Коэф-т Омега1.391.38
Коэф-т Кальмара2.763.20
Коэф-т Мартина13.6113.59
Индекс Язвы1.68%1.76%
Дневная вол-ть10.60%11.98%
Макс. просадка-30.69%-32.04%
Текущая просадка-1.43%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFIKX и TVIIX

FFIKX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TVIIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund
График комиссии TVIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии FFIKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFIKX и TVIIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFIKX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFIKX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.161.99
Коэффициент Сортино FFIKX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.982.69
Коэффициент Омега FFIKX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.38
Коэффициент Кальмара FFIKX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.763.20
Коэффициент Мартина FFIKX, с текущим значением в 13.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.6113.59
FFIKX
TVIIX

Показатель коэффициента Шарпа FFIKX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVIIX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIKX и TVIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
1.99
FFIKX
TVIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIKX и TVIIX

Дивидендная доходность FFIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности TVIIX в 1.74%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class
1.65%1.91%1.94%1.52%1.23%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund
1.74%2.04%1.94%1.89%1.57%2.63%2.39%1.91%2.12%2.22%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FFIKX и TVIIX

Максимальная просадка FFIKX за все время составила -30.69%, примерно равная максимальной просадке TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIKX и TVIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.43%
-1.40%
FFIKX
TVIIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFIKX и TVIIX

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) имеют волатильность 2.86% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.86%
3.01%
FFIKX
TVIIX