PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFIKX с TVIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFIKXTVIIX
Дох-ть с нач. г.17.48%18.71%
Дох-ть за 1 год29.17%30.09%
Дох-ть за 3 года4.49%5.47%
Дох-ть за 5 лет9.86%11.21%
Коэф-т Шарпа2.702.47
Коэф-т Сортино3.733.32
Коэф-т Омега1.501.48
Коэф-т Кальмара2.382.87
Коэф-т Мартина17.6017.34
Индекс Язвы1.65%1.73%
Дневная вол-ть10.76%12.14%
Макс. просадка-30.69%-32.04%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFIKX и TVIIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFIKX и TVIIX

С начала года, FFIKX показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у TVIIX с доходностью 18.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.04%
10.55%
FFIKX
TVIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFIKX и TVIIX

FFIKX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TVIIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund
График комиссии TVIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии FFIKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFIKX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFIKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFIKX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFIKX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFIKX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFIKX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFIKX, с текущим значением в 17.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.60
TVIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TVIIX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TVIIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TVIIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TVIIX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TVIIX, с текущим значением в 17.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.34

Сравнение коэффициента Шарпа FFIKX и TVIIX

Показатель коэффициента Шарпа FFIKX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVIIX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIKX и TVIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
2.47
FFIKX
TVIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIKX и TVIIX

Дивидендная доходность FFIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности TVIIX в 1.72%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class
1.63%1.91%1.94%1.52%1.23%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund
1.72%2.04%1.94%1.89%1.57%2.63%2.39%1.91%2.12%2.22%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FFIKX и TVIIX

Максимальная просадка FFIKX за все время составила -30.69%, примерно равная максимальной просадке TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIKX и TVIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FFIKX
TVIIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFIKX и TVIIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) составляет 2.90%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что FFIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90%
3.12%
FFIKX
TVIIX