Сравнение FFIDX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FFIDX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFIDX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIDX Fidelity Fund | -6.42% | 20.04% | 27.13% | 30.93% | -25.88% | 33.22% | 26.43% | 33.46% | -5.31% | 23.28% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FFIDX показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции FFIDX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 14.45% против 15.31% соответственно.
FFIDX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 14.45%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFIDX и MRFOX
FFIDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
FFIDX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
FFIDX
MRFOX
Сравнение FFIDX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIDX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.33 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.57 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.68 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 1.75 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIDX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.33 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.92 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 1.07 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.06 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между FFIDX и MRFOX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIDX и MRFOX
Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIDX Fidelity Fund | 1.26% | 1.18% | 0.00% | 2.41% | 0.67% | 4.60% | 2.71% | 5.41% | 7.40% | 11.12% | 7.01% | 5.48% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFIDX и MRFOX
Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFIDX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -29.10% | -26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -7.09% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.33% | -12.98% | -17.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.66% | -29.10% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -5.32% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -2.37% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.77% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIDX и MRFOX
Fidelity Fund (FFIDX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFIDX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 3.04% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 7.08% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 11.83% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 12.04% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 14.29% | +5.11% |