PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIDX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFIDX с MEIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFIDX (Fidelity Fund) and MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FFIDX returned 15.36%/yr vs 14.03%/yr for MEIFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FFIDX charges 0.45%/yr vs 1.20%/yr for MEIFX.

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции FFIDX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 15.36% против 14.03% соответственно.

FFIDX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.03%
С начала года
3.65%
6 месяцев
4.46%
1 год
23.22%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.28%
10 лет*
15.36%

MEIFX

1 день
-1.37%
1 месяц
1.63%
С начала года
4.66%
6 месяцев
5.62%
1 год
8.51%
3 года*
11.49%
5 лет*
6.46%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIDX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIDX
Fidelity Fund		3.65%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		4.66%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Correlation

The correlation between FFIDX and MEIFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2005 г.

0.81

Over the past year, the correlation between FFIDX and MEIFX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с FNCMXMEIFX с ADXMEIFX с ITHAXMEIFX с USGLXMEIFX с ALARXMEIFX с SEQUXMEIFX с PRGFX

Доходность на риск

FFIDX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIDX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIDXMEIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.00

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.47

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.95

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

6.26

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIDX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIDXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.00

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.41

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и MEIFX

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и MEIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIDXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-54.37%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-4.80%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-19.30%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-23.54%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.66%

-28.67%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.53%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-7.72%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.48%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и MEIFX

Fidelity Fund (FFIDX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) имеют волатильность 2.82% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIDXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.73%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

6.41%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

9.35%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

15.91%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

17.95%

+1.47%

Сравнение комиссий FFIDX и MEIFX

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и MEIFX

Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности MEIFX в 6.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.13%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		6.92%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Часто задаваемые вопросы

FFIDX and MEIFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIDX has higher volatility (2.82%) compared to MEIFX (2.73%). In terms of maximum drawdown, FFIDX dropped -55.35% vs MEIFX's -54.37%.

FFIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIDX и MEIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор