Сравнение FFIDX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FFIDX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFIDX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIDX Fidelity Fund | -6.42% | 20.04% | 27.13% | 30.93% | -25.88% | 33.22% | 26.43% | 33.46% | -5.31% | 23.28% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FFIDX показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFIDX имеют среднегодовую доходность 14.45%, а акции MEIFX немного отстают с 13.97%.
FFIDX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 14.45%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFIDX и MEIFX
FFIDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
FFIDX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
FFIDX
MEIFX
Сравнение FFIDX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIDX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.47 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.81 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.74 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 3.44 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIDX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.47 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.37 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FFIDX и MEIFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIDX и MEIFX
Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIDX Fidelity Fund | 1.26% | 1.18% | 0.00% | 2.41% | 0.67% | 4.60% | 2.71% | 5.41% | 7.40% | 11.12% | 7.01% | 5.48% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок FFIDX и MEIFX
Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFIDX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -54.37% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -8.99% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.33% | -23.54% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.66% | -28.67% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -5.84% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -7.76% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.06% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIDX и MEIFX
Fidelity Fund (FFIDX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFIDX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 3.99% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 7.32% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 14.98% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 15.95% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 17.96% | +1.44% |