PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIDX с KHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFIDX с KHC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FFIDX (Fidelity Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while KHC (The Kraft Heinz Company) is a stock. Over the past 10 years, FFIDX returned 15.11%/yr vs -8.03%/yr for KHC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции FFIDX превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 15.11% против -8.03% соответственно.

FFIDX

1 день
-1.60%
1 месяц
-1.32%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.81%
1 год
18.96%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.61%
10 лет*
15.11%

KHC

1 день
3.41%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.38%
1 год
-6.78%
3 года*
-9.33%
5 лет*
-7.02%
10 лет*
-8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIDX и KHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIDX
Fidelity Fund		1.85%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%
KHC
The Kraft Heinz Company		-0.32%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%13.78%-21.20%-42.25%-8.37%

Correlation

The correlation between FFIDX and KHC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.25

The correlation between FFIDX and KHC shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

The Kraft Heinz Company

Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG
Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHD

Доходность на риск

FFIDX vs. KHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIDX c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIDXKHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
-0.27

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
-0.20

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.29

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

-0.53

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIDX vs. KHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIDXKHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

-0.27

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.31

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

-0.30

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.21

+0.69

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и KHC

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и KHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIDXKHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-76.07%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-23.19%

+12.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-38.72%

+16.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-41.69%

+11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.66%

-76.07%

+45.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-62.29%

+59.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-42.43%

+30.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

12.81%

-10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и KHC

Текущая волатильность для Fidelity Fund (FFIDX) составляет 3.22%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIDXKHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

7.77%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

18.61%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

25.46%

-12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

22.42%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

27.08%

-7.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и KHC

Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности KHC в 6.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.15%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
KHC
The Kraft Heinz Company		6.85%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%

Часто задаваемые вопросы

FFIDX and KHC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KHC has higher volatility (7.77%) compared to FFIDX (3.22%). In terms of maximum drawdown, FFIDX dropped -55.35% vs KHC's -76.07%.

FFIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIDX и KHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор