PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIDX с FDSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIDX с FDSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX).

FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. FDSVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и FDSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIDX и FDSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIDX
Fidelity Fund		-6.42%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		-5.39%15.14%30.19%35.63%-24.43%22.93%43.43%33.77%-0.33%34.63%

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у FDSVX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции FFIDX уступали акциям FDSVX по среднегодовой доходности: 14.45% против 16.98% соответственно.

FFIDX

1 день
3.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.86%
1 год
21.33%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.90%
10 лет*
14.45%

FDSVX

1 день
4.29%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-4.84%
1 год
18.14%
3 года*
20.43%
5 лет*
11.27%
10 лет*
16.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

Fidelity Growth Discovery Fund

Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG
Часто сравнивают с FDSVX:
FDSVX с FBGRXFDSVX с SCHGFDSVX с FDGRXFDSVX с FGDKXFDSVX с PRWAXFDSVX с QQQFDSVX с FTQGX

Сравнение комиссий FFIDX и FDSVX

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FDSVX в 0.77%.

FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
FFIDX
Fidelity Fund

Доходность на риск

FFIDX vs. FDSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FDSVX
Ранг доходности на риск FDSVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIDX c FDSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIDXFDSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.85

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.35

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.43

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

5.14

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIDX vs. FDSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FDSVX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и FDSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIDXFDSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.85

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между FFIDX и FDSVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и FDSVX

Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности FDSVX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.26%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		1.67%1.58%12.81%2.55%3.65%13.46%9.63%4.28%5.02%4.87%0.09%0.17%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и FDSVX

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и FDSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIDXFDSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-59.34%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-13.05%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-29.83%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.66%

-31.09%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-8.77%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-12.67%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.64%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и FDSVX

Текущая волатильность для Fidelity Fund (FFIDX) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIDXFDSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.76%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

13.34%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

22.20%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

20.33%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

20.52%

-1.12%