PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIDX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIDX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIDX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIDX
Fidelity Fund		-6.42%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции FFIDX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.45% против 16.68% соответственно.

FFIDX

1 день
3.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.86%
1 год
21.33%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.90%
10 лет*
14.45%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий FFIDX и ADX

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
FFIDX
Fidelity Fund

Доходность на риск

FFIDX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIDX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIDXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.47

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.18

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.56

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

11.81

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIDX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIDXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.47

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.89

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.93

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.09

+0.37

Корреляция

Корреляция между FFIDX и ADX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и ADX

Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.26%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и ADX

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIDXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-71.60%

+16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.12%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-25.07%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.66%

-37.17%

+6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-4.36%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-23.22%

+11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.41%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и ADX

Текущая волатильность для Fidelity Fund (FFIDX) составляет 5.64%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIDXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.64%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.77%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

18.76%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

17.23%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

17.96%

+1.44%