PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGZX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGZX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGZX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGZX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FFGZX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FFGZX уступали акциям URINX по среднегодовой доходности: 3.95% против 5.47% соответственно.

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FFGZX и URINX

FFGZX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FFGZX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGZX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGZXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.83

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.62

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.52

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

10.91

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGZX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGZX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGZX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGZXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.95

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.11

-0.25

Корреляция

Корреляция между FFGZX и URINX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGZX и URINX

Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FFGZX и URINX

Максимальная просадка FFGZX за все время составила -14.94%, примерно равная максимальной просадке URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGZXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-15.27%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-4.41%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-15.27%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-15.27%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.81%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-1.93%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.02%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGZX и URINX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 2.06%, в то время как у USAA Target Retirement Income Fund (URINX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGZXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.61%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

3.83%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

6.07%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

6.23%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

5.79%

-1.40%