Сравнение FFGZX с FFTWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX).
FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGZX и FFTWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGZX и FFTWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | -0.07% | 16.46% | 8.20% | 14.10% | -16.66% | 10.09% | 14.70% | 19.45% | -5.93% | 15.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGZX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у FFTWX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции FFGZX уступали акциям FFTWX по среднегодовой доходности: 3.95% против 7.70% соответственно.
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
FFTWX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGZX и FFTWX
FFGZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFTWX в 0.62%.
Доходность на риск
FFGZX vs. FFTWX — Ранг доходности на риск
FFGZX
FFTWX
Сравнение FFGZX c FFTWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGZX | FFTWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.50 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.12 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.06 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 8.79 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGZX | FFTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.77 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.50 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между FFGZX и FFTWX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGZX и FFTWX
Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности FFTWX в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | 6.44% | 6.44% | 3.74% | 2.08% | 9.66% | 10.38% | 5.75% | 6.09% | 6.39% | 3.04% | 3.91% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок FFGZX и FFTWX
Максимальная просадка FFGZX за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки FFTWX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и FFTWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGZX | FFTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -47.51% | +32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -7.17% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | -23.66% | +8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | -23.66% | +8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -4.61% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -5.61% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.68% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGZX и FFTWX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 2.06%, в то время как у Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGZX | FFTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 4.25% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 6.09% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 9.85% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 9.87% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 10.05% | -5.66% |