Сравнение FFGX с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
FFGX и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGX и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGX и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 2.18% | 27.85% | -2.87% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.91% | 16.40% | -6.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.91%.
FFGX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGX и FUTY
FFGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Доходность на риск
FFGX vs. FUTY — Ранг доходности на риск
FFGX
FUTY
Сравнение FFGX c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGX | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.72 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.25 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 5.36 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.59 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между FFGX и FUTY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGX и FUTY
Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности FUTY в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 1.57% | 1.62% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок FFGX и FUTY
Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.79% | -36.44% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -8.93% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -2.12% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -6.06% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.75% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGX и FUTY
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что FFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 5.06% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 10.14% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 15.53% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 16.92% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 18.99% | -0.62% |