PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGX с FFDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFGX с FFDI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FFGX (Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF) and FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past year, FFGX returned 24.66% vs 14.56% for FFDI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FFGX и FFDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFGX показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у FFDI с доходностью 7.74%.

FFGX

1 день
-3.80%
1 месяц
1.83%
С начала года
13.21%
6 месяцев
13.36%
1 год
24.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFDI

1 день
-2.69%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.52%
1 год
14.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFGX и FFDI

2026 (YTD)20252024
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		13.21%27.85%-9.98%
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF		7.74%26.66%-9.21%

Correlation

The correlation between FFGX and FFDI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.95

The correlation between FFGX and FFDI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

Fidelity Fundamental Developed International ETF

Часто сравнивают с FFGX:
FFGX с FFEMFFGX с SCHGFFGX с VYMIFFGX с VOOFFGX с SCHFFFGX с IDVOFFGX с RWL
Часто сравнивают с FFDI:
FFDI с FENIFFDI с EFAFFDI с BUFIFFDI с IDVOFFDI с CILFFDI с TILV.TOFFDI с SCHF

Доходность на риск

FFGX vs. FFDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGX
Ранг доходности на риск FFGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FFDI
Ранг доходности на риск FFDI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFDI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFDI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFDI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFDI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFDI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGX c FFDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFGXFFDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.82

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.28

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.23

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

4.62

+2.84

FFGX vs. FFDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа FFDI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGX и FFDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFGX и FFDI

Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.95%, примерно равная максимальной просадке FFDI в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и FFDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFGXFFDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-14.39%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-11.85%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-2.69%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-2.59%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.16%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGX и FFDI

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что FFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFGXFFDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

6.46%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

15.63%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

17.76%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

19.83%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

19.83%

+0.81%

Сравнение комиссий FFGX и FFDI

И FFGX, и FFDI имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGX и FFDI

Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности FFDI в 2.01%

ПозицияTTM20252024
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF		2.01%2.16%0.39%
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		1.53%1.62%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FFGX and FFDI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFGX has higher volatility (8.62%) compared to FFDI (6.46%). In terms of maximum drawdown, FFGX dropped -14.95% vs FFDI's -14.39%.

On 1-year performance, FFGX leads with 24.66% vs 14.56% for FFDI. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, FFDI has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFGX has performed better with a 24.66% return vs 14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFGX and FFDI have the same expense ratio: 0.55% per year.

FFDI has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.53% for FFGX.

FFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFGX и FFDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор