Сравнение FFGX с FFDI
FFGX (Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF) and FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past year, FFGX returned 18.97% vs 11.52% for FFDI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FFGX и FFDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFGX показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у FFDI с доходностью 7.01%.
FFGX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- 5.82%
- С начала года
- 10.83%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFDI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 7.01%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFGX и FFDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 10.83% | 27.85% | -9.98% |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 7.01% | 26.66% | -9.21% |
Correlation
The correlation between FFGX and FFDI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between FFGX and FFDI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFGX vs. FFDI — Ранг доходности на риск
FFGX
FFDI
Сравнение FFGX c FFDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFGX | FFDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.98 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 3.61 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFGX и FFDI
Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.95%, примерно равная максимальной просадке FFDI в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и FFDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFGX | FFDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -14.39% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -11.85% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -3.36% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -2.58% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.20% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGX и FFDI
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что FFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFGX | FFDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 5.27% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 16.04% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 17.99% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 19.72% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 19.72% | +0.92% |
Сравнение комиссий FFGX и FFDI
И FFGX, и FFDI имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGX и FFDI
Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности FFDI в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 2.02% | 2.16% | 0.39% |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 1.57% | 1.62% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FFGX and FFDI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFGX has higher volatility (6.87%) compared to FFDI (5.27%). In terms of maximum drawdown, FFGX dropped -14.95% vs FFDI's -14.39%.
On 1-year performance, FFGX leads with 18.97% vs 11.52% for FFDI. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, FFDI has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFGX has performed better with a 18.97% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFGX and FFDI have the same expense ratio: 0.55% per year.
FFDI has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.57% for FFGX.
FFGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFGX и FFDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор