Сравнение FFGX с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
FFGX и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGX и IDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGX и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 2.18% | 27.85% | -2.87% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.
FFGX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGX и IDVO
FFGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Доходность на риск
FFGX vs. IDVO — Ранг доходности на риск
FFGX
IDVO
Сравнение FFGX c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGX | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.05 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.67 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.99 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 12.91 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.05 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FFGX и IDVO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGX и IDVO
Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности IDVO в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 1.57% | 1.62% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок FFGX и IDVO
Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, примерно равная максимальной просадке IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и IDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.79% | -15.46% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -12.81% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -5.42% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -2.31% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.96% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGX и IDVO
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что FFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 7.46% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 12.75% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 18.46% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 16.33% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 16.33% | +2.04% |