Сравнение FFGX с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
FFGX и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGX и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGX и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 2.18% | 27.85% | -2.87% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | -1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%.
FFGX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGX и SCHF
FFGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
FFGX vs. SCHF — Ранг доходности на риск
FFGX
SCHF
Сравнение FFGX c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGX | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.76 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.40 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.75 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 10.59 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.76 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.40 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между FFGX и SCHF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGX и SCHF
Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 1.57% | 1.62% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок FFGX и SCHF
Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.79% | -34.87% | +20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -11.48% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -7.16% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -7.44% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.98% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGX и SCHF
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что FFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 7.94% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 11.79% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 17.75% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 16.14% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.09% | +1.28% |