PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGX с FFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGX с FFEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM).

FFGX и FFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. FFEM управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFGX и FFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGX и FFEM

2026 (YTD)20252024
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		2.18%27.85%-2.87%
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		6.88%40.03%-2.27%

Доходность по периодам

С начала года, FFGX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у FFEM с доходностью 6.88%.

FFGX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.33%
С начала года
2.18%
6 месяцев
4.36%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEM

1 день
0.79%
1 месяц
-6.99%
С начала года
6.88%
6 месяцев
12.73%
1 год
42.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FFGX:
FFGX с FFDIFFGX с VOOFFGX с IDVOFFGX с SCHGFFGX с VYMIFFGX с RWLFFGX с SCHF
Часто сравнивают с FFEM:
FFEM с JFEAXFFEM с FRDMFFEM с GQJPXFFEM с FMSDXFFEM с FSENXFFEM с FFNOXFFEM с VYMI

Сравнение комиссий FFGX и FFEM

FFGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FFEM в 0.60%.

FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

Доходность на риск

FFGX vs. FFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGX
Ранг доходности на риск FFGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FFEM
Ранг доходности на риск FFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGX c FFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGXFFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.91

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.54

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.17

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

12.03

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGX vs. FFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FFEM равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGX и FFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGXFFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.91

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.56

-0.50

Корреляция

Корреляция между FFGX и FFEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGX и FFEM

Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности FFEM в 1.52%

TTM20252024
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		1.57%1.62%0.40%
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		1.52%1.59%0.16%

Просадки

Сравнение просадок FFGX и FFEM

Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки FFEM в -16.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и FFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGXFFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-16.29%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-13.57%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-9.03%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-2.46%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.58%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGX и FFEM

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) составляет 9.51%, в то время как у Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что FFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGXFFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

10.69%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

16.76%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

22.16%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

21.11%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

21.11%

-2.74%