PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFGCX с PCLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGCX и PCLIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
22.87%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
30.80%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 22.87%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 30.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFGCX имеют среднегодовую доходность 13.82%, а акции PCLIX немного отстают с 13.29%.


FFGCX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.60%
С начала года
22.87%
6 месяцев
31.25%
1 год
52.48%
3 года*
17.71%
5 лет*
15.78%
10 лет*
13.82%

PCLIX

1 день
0.79%
1 месяц
19.14%
С начала года
30.80%
6 месяцев
31.76%
1 год
32.96%
3 года*
15.28%
5 лет*
18.66%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Global Commodity Stock Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Сравнение комиссий FFGCX и PCLIX

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.


Доходность на риск

FFGCX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGCX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFGCXPCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.83

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

2.38

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

3.13

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.89

8.68

+9.22

FFGCX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа PCLIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFGCXPCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.83

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.98

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.17

+0.18

Корреляция

Корреляция между FFGCX и PCLIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и PCLIX

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности PCLIX в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
2.06%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
1.43%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и PCLIX

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что меньше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и PCLIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FFGCXPCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-66.60%

+9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-10.90%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.22%

-21.59%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

-51.78%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

0.00%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-24.39%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.93%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и PCLIX

Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 6.10%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFGCXPCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

10.48%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

14.76%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

18.95%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

19.13%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

40.53%

-17.99%