PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGCX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGCX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGCX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции FFGCX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 13.94% против 16.03% соответственно.

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с FFGCX:
FFGCX с FSGGXFFGCX с FIQRXFFGCX с FTGCFFGCX с VOOFFGCX с FXAIXFFGCX с FTECFFGCX с DNLAX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий FFGCX и FCNTX

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

FFGCX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGCX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGCXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.01

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

1.56

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.22

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.79

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.00

6.87

+12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGCX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGCXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.01

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.76

-0.41

Корреляция

Корреляция между FFGCX и FCNTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и FCNTX

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и FCNTX

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGCXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-49.19%

-8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-11.30%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.22%

-32.59%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

-32.59%

-15.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-8.18%

+6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-8.18%

-11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.95%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 6.15%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGCXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.51%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

11.12%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

19.95%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

19.19%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

19.64%

+2.90%