PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGCX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGCX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGCX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FFGCX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 13.94% против 19.08% соответственно.

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FFGCX:
FFGCX с FSGGXFFGCX с FIQRXFFGCX с FTGCFFGCX с VOOFFGCX с FXAIXFFGCX с FTECFFGCX с DNLAX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FFGCX и FBGRX

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FFGCX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGCX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGCXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.13

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

1.73

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.25

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

2.00

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.00

7.92

+11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGCX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGCXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.13

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.81

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.65

-0.30

Корреляция

Корреляция между FFGCX и FBGRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и FBGRX

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что сопоставимо с доходностью FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и FBGRX

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGCXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-58.64%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-13.89%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.22%

-43.08%

+15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

-43.08%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-8.68%

+7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-12.58%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.51%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 6.15%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGCXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.83%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

14.08%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

24.98%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

24.93%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

23.63%

-1.09%