PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGAX с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFGAX с VCMDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFGAX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A) and VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) are both Commodities funds. Over the past 5 years, FFGAX returned 12.03%/yr vs 10.30%/yr for VCMDX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFGAX charges 1.23%/yr vs 0.20%/yr for VCMDX.

Доходность

Сравнение доходности FFGAX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFGAX показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 12.03%.

FFGAX

1 день
-1.80%
1 месяц
-7.29%
С начала года
13.74%
6 месяцев
13.29%
1 год
34.98%
3 года*
16.54%
5 лет*
12.03%
10 лет*
12.04%

VCMDX

1 день
-1.22%
1 месяц
-8.79%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.67%
1 год
22.55%
3 года*
11.59%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFGAX и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		13.74%28.27%2.63%-5.35%20.37%25.70%5.78%5.58%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.03%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Correlation

The correlation between FFGAX and VCMDX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.59

The correlation between FFGAX and VCMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FFGAX:
FFGAX с FDEVFFGAX с SGGDXFFGAX с PCLPXFFGAX с BRCYXFFGAX с BRCAXFFGAX с FFGCXFFGAX с BICSX
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Доходность на риск

FFGAX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGAX
Ранг доходности на риск FFGAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGAX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFGAXVCMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.33

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.79

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

1.67

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

7.06

+6.50

FFGAX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGAX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VCMDX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGAX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFGAX и VCMDX

Максимальная просадка FFGAX за все время составила -57.71%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGAX и VCMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFGAXVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.71%

-26.67%

-31.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-11.94%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-11.94%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-25.45%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-11.94%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-10.83%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.85%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGAX и VCMDX

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FFGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFGAXVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

3.60%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

12.90%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

15.08%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

15.84%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

15.38%

+7.03%

Сравнение комиссий FFGAX и VCMDX

FFGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGAX и VCMDX

Дивидендная доходность FFGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности VCMDX в 13.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		1.97%2.24%2.32%1.79%1.68%3.16%1.30%2.84%1.93%0.36%1.29%2.51%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		13.58%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFGAX and VCMDX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFGAX has higher volatility (5.60%) compared to VCMDX (3.60%). In terms of maximum drawdown, FFGAX dropped -57.71% vs VCMDX's -26.67%.

FFGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFGAX и VCMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор