PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGAX с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGAX с VCMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

FFGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGAX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGAX и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		22.77%28.27%2.63%-5.35%20.37%25.70%5.78%4.82%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		17.80%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, FFGAX показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 17.80%.

FFGAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.64%
С начала года
22.77%
6 месяцев
31.02%
1 год
51.96%
3 года*
17.38%
5 лет*
15.47%
10 лет*
13.56%

VCMDX

1 день
-0.42%
1 месяц
4.86%
С начала года
17.80%
6 месяцев
23.21%
1 год
25.74%
3 года*
11.96%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FFGAX:
FFGAX с FDEVFFGAX с SGGDXFFGAX с PCLPXFFGAX с BRCYXFFGAX с FIQRXFFGAX с BICSXFFGAX с BRCAX
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Сравнение комиссий FFGAX и VCMDX

FFGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FFGAX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGAX
Ранг доходности на риск FFGAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGAX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGAXVCMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.68

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.16

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

3.01

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.67

9.16

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGAX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGAX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа VCMDX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGAX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGAXVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.68

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.89

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.83

-0.49

Корреляция

Корреляция между FFGAX и VCMDX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGAX и VCMDX

Дивидендная доходность FFGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VCMDX в 12.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		1.83%2.24%2.32%1.79%1.68%3.16%1.30%2.84%1.93%0.36%1.29%2.51%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.91%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGAX и VCMDX

Максимальная просадка FFGAX за все время составила -57.71%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGAX и VCMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGAXVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.71%

-26.67%

-31.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-8.92%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-25.45%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-1.73%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.00%

-11.10%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.93%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGAX и VCMDX

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) имеют волатильность 6.11% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGAXVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.97%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

12.20%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

15.60%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

15.81%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

15.40%

+7.16%