PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGAX с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGAX с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

FFGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGAX и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGAX и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		22.77%28.27%2.63%-5.35%20.37%25.70%5.78%6.09%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, FFGAX показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

FFGAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.64%
С начала года
22.77%
6 месяцев
31.02%
1 год
51.96%
3 года*
17.38%
5 лет*
15.47%
10 лет*
13.56%

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с FFGAX:
FFGAX с SGGDXFFGAX с PCLPXFFGAX с BRCYXFFGAX с FIQRXFFGAX с BICSXFFGAX с BRCAXFFGAX с BCSKX
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий FFGAX и FDEV

FFGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

FFGAX vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGAX
Ранг доходности на риск FFGAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGAX c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGAXFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.73

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.41

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

2.85

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.67

11.64

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGAX vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGAX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа FDEV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGAX и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGAXFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.73

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.20

Корреляция

Корреляция между FFGAX и FDEV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGAX и FDEV

Дивидендная доходность FFGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности FDEV в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		1.83%2.24%2.32%1.79%1.68%3.16%1.30%2.84%1.93%0.36%1.29%2.51%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGAX и FDEV

Максимальная просадка FFGAX за все время составила -57.71%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGAX и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGAXFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.71%

-30.11%

-27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-8.67%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-29.02%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-4.83%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.00%

-6.38%

-13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.13%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGAX и FDEV

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) имеют волатильность 6.11% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGAXFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.22%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

9.15%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

14.62%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

13.85%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

15.38%

+7.18%