PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGAX с FFGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGAX с FFGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX).

FFGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGAX и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGAX и FFGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		24.06%28.27%2.63%-5.35%20.37%25.70%5.78%17.54%-13.44%17.38%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFGAX показывает доходность 24.06%, а FFGCX немного выше – 24.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFGAX имеют среднегодовую доходность 13.68%, а акции FFGCX немного впереди с 13.94%.

FFGAX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.06%
6 месяцев
33.14%
1 год
52.49%
3 года*
17.79%
5 лет*
15.41%
10 лет*
13.68%

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Часто сравнивают с FFGAX:
FFGAX с FDEVFFGAX с SGGDXFFGAX с PCLPXFFGAX с BRCYXFFGAX с FIQRXFFGAX с BICSXFFGAX с BRCAX
Часто сравнивают с FFGCX:
FFGCX с FSGGXFFGCX с FIQRXFFGCX с FTGCFFGCX с VOOFFGCX с FTECFFGCX с FXAIXFFGCX с DNLAX

Сравнение комиссий FFGAX и FFGCX

FFGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FFGCX в 0.94%.

FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund

Доходность на риск

FFGAX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGAX
Ранг доходности на риск FFGAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGAX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGAXFFGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.65

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

3.17

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

3.67

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.80

19.00

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGAX vs. FFGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGAX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGCX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGAX и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGAXFFGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

-0.01

Корреляция

Корреляция между FFGAX и FFGCX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGAX и FFGCX

Дивидендная доходность FFGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FFGCX в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		1.81%2.24%2.32%1.79%1.68%3.16%1.30%2.84%1.93%0.36%1.29%2.51%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок FFGAX и FFGCX

Максимальная просадка FFGAX за все время составила -57.71%, примерно равная максимальной просадке FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGAX и FFGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGAXFFGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.71%

-57.23%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-14.64%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-27.22%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.61%

-48.43%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.31%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.00%

-19.54%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.83%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGAX и FFGCX

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) имеют волатильность 6.16% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGAXFFGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.15%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

13.76%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

20.46%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

21.53%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

22.54%

+0.02%