Сравнение FFGAX с SGGDX
FFGAX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A) and SGGDX (First Eagle Gold Fund) are both mutual funds - FFGAX is a Commodities fund managed by Fidelity, while SGGDX is a Gold fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, FFGAX returned 11.95%/yr vs 10.72%/yr for SGGDX. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FFGAX charges 1.23%/yr vs 1.19%/yr for SGGDX.
Доходность
Сравнение доходности FFGAX и SGGDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFGAX показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у SGGDX с доходностью -6.53%. За последние 10 лет акции FFGAX превзошли акции SGGDX по среднегодовой доходности: 11.95% против 10.72% соответственно.
FFGAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.44%
- 6 месяцев
- 2.94%
- С начала года
- 19.79%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 11.95%
- Всё время*
- 7.32%
SGGDX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- -18.79%
- С начала года
- -6.53%
- 1 год
- 38.06%
- 3 года*
- 35.02%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 7.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FFGAX и SGGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGAX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A | 19.79% | 28.27% | 2.63% | -5.35% | 20.37% | 25.70% | 5.78% | 17.54% | -13.44% | 17.38% |
SGGDX First Eagle Gold Fund | -6.53% | 128.39% | 10.32% | 7.01% | -1.56% | -7.78% | 29.63% | 38.51% | -15.90% | 8.12% |
Correlation
The correlation between FFGAX and SGGDX is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2009 г. | 0.50 |
The correlation between FFGAX and SGGDX shifts across timeframes, from 0.43 (10 years) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFGAX vs. SGGDX — Ранг доходности на риск
FFGAX
SGGDX
Сравнение FFGAX c SGGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFGAX | SGGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.18 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 2.54 | +8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFGAX и SGGDX
Максимальная просадка FFGAX за все время составила -57.71%, что меньше максимальной просадки SGGDX в -70.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGAX и SGGDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFGAX | SGGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.71% | -70.69% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -34.57% | +22.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -34.57% | +15.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -34.57% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.61% | -42.16% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -29.60% | +24.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.69% | -29.43% | +9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 16.07% | -12.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGAX и SGGDX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) составляет 4.53%, в то время как у First Eagle Gold Fund (SGGDX) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что FFGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFGAX | SGGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 9.73% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 31.16% | -17.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 40.68% | -23.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 29.52% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 27.43% | -5.04% |
Сравнение комиссий FFGAX и SGGDX
FFGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SGGDX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGAX и SGGDX
Дивидендная доходность FFGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SGGDX в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGAX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A | 1.87% | 2.24% | 2.32% | 1.79% | 1.68% | 3.16% | 1.30% | 2.84% | 1.93% | 0.36% | 1.29% | 2.51% |
SGGDX First Eagle Gold Fund | 1.16% | 1.08% | 5.26% | 0.87% | 0.00% | 0.96% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFGAX and SGGDX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGGDX has higher volatility (9.73%) compared to FFGAX (4.53%). In terms of maximum drawdown, FFGAX dropped -57.71% vs SGGDX's -70.69%.
FFGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFGAX и SGGDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор