PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGAX с BRCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGAX с BRCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).

FFGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGAX и BRCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGAX и BRCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		24.06%28.27%2.63%-5.35%20.37%25.70%5.78%17.54%-13.44%17.38%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, FFGAX показывает доходность 24.06%, что значительно ниже, чем у BRCYX с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции FFGAX превзошли акции BRCYX по среднегодовой доходности: 13.68% против 8.74% соответственно.

FFGAX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.06%
6 месяцев
33.14%
1 год
52.49%
3 года*
17.79%
5 лет*
15.41%
10 лет*
13.68%

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FFGAX:
FFGAX с FDEVFFGAX с SGGDXFFGAX с PCLPXFFGAX с FIQRXFFGAX с BICSXFFGAX с BRCAXFFGAX с BCSKX
Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGIXBRCYX с MCSFXBRCYX с BCSKXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGTXBRCYX с FFGCX

Сравнение комиссий FFGAX и BRCYX

FFGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии BRCYX в 1.06%.

FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FFGAX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGAX
Ранг доходности на риск FFGAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGAX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGAXBRCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.57

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

3.10

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

4.84

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.80

16.14

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGAX vs. BRCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGAX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCYX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGAX и BRCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGAXBRCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.87

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.18

+0.16

Корреляция

Корреляция между FFGAX и BRCYX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGAX и BRCYX

Дивидендная доходность FFGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности BRCYX в 10.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		1.81%2.24%2.32%1.79%1.68%3.16%1.30%2.84%1.93%0.36%1.29%2.51%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGAX и BRCYX

Максимальная просадка FFGAX за все время составила -57.71%, примерно равная максимальной просадке BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGAX и BRCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGAXBRCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.71%

-60.05%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-9.10%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-20.42%

-6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.61%

-38.09%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.00%

-27.49%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.73%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGAX и BRCYX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) составляет 6.16%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что FFGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGAXBRCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.95%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

14.76%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

17.02%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

15.62%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

14.21%

+8.35%