PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGAX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGAX с BRCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).

FFGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGAX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGAX и BRCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		22.77%28.27%2.63%-5.35%20.37%25.70%5.78%17.54%-13.44%17.38%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		27.94%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, FFGAX показывает доходность 22.77%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 27.94%. За последние 10 лет акции FFGAX превзошли акции BRCAX по среднегодовой доходности: 13.56% против 8.46% соответственно.

FFGAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.64%
С начала года
22.77%
6 месяцев
31.02%
1 год
51.96%
3 года*
17.38%
5 лет*
15.47%
10 лет*
13.56%

BRCAX

1 день
0.84%
1 месяц
11.88%
С начала года
27.94%
6 месяцев
36.77%
1 год
42.90%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.17%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с FFGAX:
FFGAX с FDEVFFGAX с SGGDXFFGAX с PCLPXFFGAX с BRCYXFFGAX с FIQRXFFGAX с BICSXFFGAX с BCSKX
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с BCSKXBRCAX с SRUUF

Сравнение комиссий FFGAX и BRCAX

FFGAX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A

Доходность на риск

FFGAX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGAX
Ранг доходности на риск FFGAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGAX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGAXBRCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

2.58

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

3.11

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

4.74

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.67

15.98

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGAX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGAX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCAX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGAX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGAXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.16

+0.17

Корреляция

Корреляция между FFGAX и BRCAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGAX и BRCAX

Дивидендная доходность FFGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности BRCAX в 10.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		1.83%2.24%2.32%1.79%1.68%3.16%1.30%2.84%1.93%0.36%1.29%2.51%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.95%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGAX и BRCAX

Максимальная просадка FFGAX за все время составила -57.71%, что меньше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGAX и BRCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGAXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.71%

-60.98%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-9.22%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-20.66%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.61%

-38.44%

-10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.12%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.00%

-28.81%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.74%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGAX и BRCAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) составляет 6.11%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что FFGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGAXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.20%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

14.88%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

17.16%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

15.64%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

14.27%

+8.29%