Сравнение FFGAX с DCMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).
FFGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGAX и DCMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGAX и DCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGAX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A | 24.06% | 28.27% | 2.63% | -5.35% | 20.37% | 25.70% | 5.78% | 17.54% | -13.44% | 17.38% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.32% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGAX показывает доходность 24.06%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 25.32%. За последние 10 лет акции FFGAX превзошли акции DCMSX по среднегодовой доходности: 13.68% против 8.39% соответственно.
FFGAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 52.49%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 13.68%
DCMSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGAX и DCMSX
FFGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.
Доходность на риск
FFGAX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск
FFGAX
DCMSX
Сравнение FFGAX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGAX | DCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 2.01 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 2.61 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.37 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.66 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.80 | 10.31 | +8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGAX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.01 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.87 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.09 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FFGAX и DCMSX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGAX и DCMSX
Дивидендная доходность FFGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности DCMSX в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGAX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A | 1.81% | 2.24% | 2.32% | 1.79% | 1.68% | 3.16% | 1.30% | 2.84% | 1.93% | 0.36% | 1.29% | 2.51% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.41% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок FFGAX и DCMSX
Максимальная просадка FFGAX за все время составила -57.71%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGAX и DCMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGAX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.71% | -60.94% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -9.24% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -27.93% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.61% | -32.52% | -16.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.73% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.00% | -32.12% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.28% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGAX и DCMSX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) составляет 6.16%, в то время как у DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что FFGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGAX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 6.52% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 13.15% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 16.46% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 16.17% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 14.44% | +8.12% |