Сравнение FFGAX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
FFGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGAX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGAX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGAX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A | 24.06% | 28.27% | 2.63% | -5.35% | 20.37% | 25.70% | 5.78% | 17.54% | -13.44% | 17.38% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGAX показывает доходность 24.06%, что значительно выше, чем у DBCMX с доходностью 22.02%. За последние 10 лет акции FFGAX превзошли акции DBCMX по среднегодовой доходности: 13.68% против 7.22% соответственно.
FFGAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 52.49%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 13.68%
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGAX и DBCMX
FFGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
FFGAX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
FFGAX
DBCMX
Сравнение FFGAX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGAX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 2.12 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 2.82 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.44 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.80 | 12.96 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGAX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.12 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.50 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FFGAX и DBCMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGAX и DBCMX
Дивидендная доходность FFGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGAX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A | 1.81% | 2.24% | 2.32% | 1.79% | 1.68% | 3.16% | 1.30% | 2.84% | 1.93% | 0.36% | 1.29% | 2.51% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFGAX и DBCMX
Максимальная просадка FFGAX за все время составила -57.71%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGAX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGAX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.71% | -37.62% | -20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -7.93% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -27.60% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.61% | -37.62% | -10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.34% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.00% | -13.46% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.11% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGAX и DBCMX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеют волатильность 6.16% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGAX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 6.43% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 10.03% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 12.83% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 16.17% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 14.51% | +8.05% |