PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFTX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFFTX с VOO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M (FFFTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FFFTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFTX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M (FFFTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FFFTX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции FFFTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.55% против 14.19% соответственно.

FFFTX

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
2.12%
1 год
32.25%
3 года*
15.36%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.55%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
31.08%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFFTX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFTX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M		-0.13%22.35%13.16%18.55%-18.49%15.47%16.91%25.99%-8.63%21.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Корреляция

Корреляция между FFFTX и VOO составляет 0.94 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий FFFTX и VOO

FFFTX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FFFTX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FFFTX:
FFFTX с WFSPXFFFTX с VFORXFFFTX с FRHMXFFFTX с FTIHXFFFTX с FZROXFFFTX с FYTKXFFFTX с LTFIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FFFTX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFTX
Ранг доходности на риск FFFTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFTX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M (FFFTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFTXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.98

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.49

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.53

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.10

7.13

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFTX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFTX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFTX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFTXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.98

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.83

-0.43

Просадки

Сравнение просадок FFFTX и VOO

Максимальная просадка FFFTX за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFTX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFTXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-33.99%

-22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.90%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.62%

-24.52%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.26%

-33.99%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.44%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-3.72%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.57%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFTX и VOO

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M (FFFTX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что FFFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFTXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.27%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

9.46%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

18.11%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

16.81%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

17.98%

-2.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFTX и VOO

Дивидендная доходность FFFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFTX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M		6.22%6.21%1.28%1.18%10.63%9.45%5.12%6.63%11.52%4.30%4.50%3.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%