PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFTX с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFFTX с VFORX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M (FFFTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).

FFFTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFTX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M (FFFTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FFFTX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции FFFTX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 10.55% против 9.83% соответственно.

FFFTX

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
2.12%
1 год
32.25%
3 года*
15.36%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.55%

VFORX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.46%
1 год
26.23%
3 года*
14.07%
5 лет*
7.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFFTX и VFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFTX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M		-0.13%22.35%13.16%18.55%-18.49%15.47%16.91%25.99%-8.63%21.05%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		-0.48%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%

Корреляция

Корреляция между FFFTX и VFORX составляет 0.98 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.

Сравнение комиссий FFFTX и VFORX

FFFTX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.

FFFTX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с FFFTX:
FFFTX с VOOFFFTX с WFSPXFFFTX с FRHMXFFFTX с FTIHXFFFTX с FZROXFFFTX с FYTKXFFFTX с LTFIX
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VASGXVFORX с VTIVFORX с VFIAX

Доходность на риск

FFFTX vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFTX
Ранг доходности на риск FFFTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFTX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M (FFFTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFTXVFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.01

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.03

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.10

8.85

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFTX vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFTX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFTX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFTXVFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FFFTX и VFORX

Максимальная просадка FFFTX за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFTX и VFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFTXVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-51.63%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-7.70%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.62%

-24.32%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.26%

-29.35%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-4.99%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-6.82%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.04%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFTX и VFORX

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M (FFFTX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что FFFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFTXVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.67%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

7.58%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

12.60%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

12.38%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

13.65%

+1.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFTX и VFORX

Дивидендная доходность FFFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности VFORX в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFTX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M		6.22%6.21%1.28%1.18%10.63%9.45%5.12%6.63%11.52%4.30%4.50%3.51%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.78%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%