PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFTX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFFTX с FRHMX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M (FFFTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FFFTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFTX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M (FFFTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FFFTX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.47%.

FFFTX

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
2.12%
1 год
32.25%
3 года*
15.36%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.55%

FRHMX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.45%
1 год
9.73%
3 года*
6.33%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFFTX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFFTX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M		-0.13%22.35%13.16%18.55%-18.49%15.47%16.91%9.26%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.47%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Корреляция

Корреляция между FFFTX и FRHMX составляет 0.73 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий FFFTX и FRHMX

FFFTX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

FFFTX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FFFTX:
FFFTX с VOOFFFTX с WFSPXFFFTX с VFORXFFFTX с FTIHXFFFTX с FZROXFFFTX с FYTKXFFFTX с LTFIX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с TRRLXFRHMX с FHNDXFRHMX с FNGLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Доходность на риск

FFFTX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFTX
Ранг доходности на риск FFFTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFTX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M (FFFTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFTXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.72

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.40

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.33

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.10

9.02

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFTX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFTX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFTX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFTXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.72

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.74

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FFFTX и FRHMX

Максимальная просадка FFFTX за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFTX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFTXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-15.96%

-40.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-3.42%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.62%

-15.96%

-11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-2.26%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-3.58%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.88%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFTX и FRHMX

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M (FFFTX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FFFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFTXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

2.06%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

2.94%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

4.63%

+11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

5.22%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

5.14%

+10.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFTX и FRHMX

Дивидендная доходность FFFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFTX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M		6.22%6.21%1.28%1.18%10.63%9.45%5.12%6.63%11.52%4.30%4.50%3.51%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.22%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%