PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFTX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFFTX с FZROX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M (FFFTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FFFTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFFTX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M (FFFTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FFFTX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.13%.

FFFTX

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
2.12%
1 год
32.25%
3 года*
15.36%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.55%

FZROX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.27%
1 год
31.96%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFFTX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFFTX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M		-0.13%22.35%13.16%18.55%-18.49%15.47%16.91%25.99%-10.56%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.13%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Корреляция

Корреляция между FFFTX и FZROX составляет 0.94 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий FFFTX и FZROX

FFFTX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FFFTX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FFFTX:
FFFTX с VOOFFFTX с WFSPXFFFTX с VFORXFFFTX с FRHMXFFFTX с FTIHXFFFTX с LTFIXFFFTX с FYTKX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Доходность на риск

FFFTX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFTX
Ранг доходности на риск FFFTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFTX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M (FFFTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFTXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.96

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.48

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.51

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.10

7.15

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFTX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFTX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFTX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFTXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.96

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.63

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FFFTX и FZROX

Максимальная просадка FFFTX за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFTX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFTXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-34.96%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.89%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.62%

-25.12%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.33%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-5.61%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.63%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFTX и FZROX

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M (FFFTX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что FFFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFTXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.46%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

9.82%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

18.69%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

17.44%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

20.27%

-4.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFTX и FZROX

Дивидендная доходность FFFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности FZROX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFTX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M		6.22%6.21%1.28%1.18%10.63%9.45%5.12%6.63%11.52%4.30%4.50%3.51%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.06%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%