PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFTX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFFTX с WFSPX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M (FFFTX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

FFFTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFTX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M (FFFTX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FFFTX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции FFFTX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.55% против 14.05% соответственно.

FFFTX

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
2.12%
1 год
32.25%
3 года*
15.36%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.55%

WFSPX

1 день
0.12%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-1.72%
1 год
30.90%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFFTX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFTX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M		-0.13%22.35%13.16%18.55%-18.49%15.47%16.91%25.99%-8.63%21.05%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-3.82%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Корреляция

Корреляция между FFFTX и WFSPX составляет 0.94 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий FFFTX и WFSPX

FFFTX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

FFFTX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FFFTX:
FFFTX с VOOFFFTX с VFORXFFFTX с FRHMXFFFTX с FTIHXFFFTX с FZROXFFFTX с FYTKXFFFTX с LTFIX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

FFFTX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFTX
Ранг доходности на риск FFFTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFTX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M (FFFTX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFTXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.95

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.45

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.48

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.10

6.96

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFTX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFTX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFTX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFTXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.95

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.13

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FFFTX и WFSPX

Максимальная просадка FFFTX за все время составила -56.90%, примерно равная максимальной просадке WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFTX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFTXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-58.21%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.90%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.62%

-24.51%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.26%

-33.74%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.72%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-12.84%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.58%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFTX и WFSPX

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M (FFFTX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FFFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFTXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.12%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

9.45%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

18.21%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

16.87%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

18.00%

-2.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFTX и WFSPX

Дивидендная доходность FFFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности WFSPX в 1.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFTX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M		6.22%6.21%1.28%1.18%10.63%9.45%5.12%6.63%11.52%4.30%4.50%3.51%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.53%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%