PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFHX с FFTWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFHX с FFTWX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX).

FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFHX и FFTWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFHX и FFTWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		0.62%23.72%14.11%20.45%-18.29%16.59%18.25%25.33%-8.90%22.29%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		0.54%16.46%8.20%14.10%-16.66%10.09%14.70%19.45%-5.93%15.57%

Доходность по периодам

С начала года, FFFHX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у FFTWX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции FFFHX превзошли акции FFTWX по среднегодовой доходности: 11.34% против 7.77% соответственно.

FFFHX

1 день
1.12%
1 месяц
-2.57%
С начала года
0.62%
6 месяцев
3.80%
1 год
23.23%
3 года*
16.92%
5 лет*
8.75%
10 лет*
11.34%

FFTWX

1 день
0.60%
1 месяц
-2.03%
С начала года
0.54%
6 месяцев
2.43%
1 год
14.65%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.06%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2050 Fund

Fidelity Freedom 2025 Fund

Часто сравнивают с FFFHX:
FFFHX с VFIFXFFFHX с FXAIXFFFHX с VOOFFFHX с FFFGXFFFHX с SWYMXFFFHX с FNSBXFFFHX с FAGIX
Часто сравнивают с FFTWX:
FFTWX с VTTVXFFTWX с FXAIXFFTWX с FQIFXFFTWX с FFTHXFFTWX с FFSFXFFTWX с HYLSFFTWX с FFFAX

Сравнение комиссий FFFHX и FFTWX

FFFHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFTWX в 0.62%.

FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund

Доходность на риск

FFFHX vs. FFTWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFHX
Ранг доходности на риск FFFHX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFHX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFHX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFHX c FFTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFHXFFTWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.53

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.15

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.15

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.60

9.05

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFHX vs. FFTWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFHX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTWX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFHX и FFTWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFHXFFTWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.07

Корреляция

Корреляция между FFFHX и FFTWX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFHX и FFTWX

Дивидендная доходность FFFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности FFTWX в 6.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		4.12%4.14%1.86%1.78%11.83%11.76%4.93%6.48%7.69%3.98%4.12%4.16%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		6.40%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%

Просадки

Сравнение просадок FFFHX и FFTWX

Максимальная просадка FFFHX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки FFTWX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFHX и FFTWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFHXFFTWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-47.51%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-6.40%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-23.66%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

-23.66%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-4.03%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-5.61%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.70%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFHX и FFTWX

Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что FFFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFHXFFTWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

4.14%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

6.12%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

9.86%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

9.87%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

10.05%

+5.26%