PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFFX с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFFX с VFORX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).

FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFFX и VFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		-2.91%22.01%13.20%20.06%-18.31%16.57%18.24%25.38%-8.94%22.26%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		-3.32%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%

Доходность по периодам

С начала года, FFFFX показывает доходность -2.91%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции FFFFX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 10.66% против 9.48% соответственно.

FFFFX

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.34%
1 год
18.14%
3 года*
14.60%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.66%

VFORX

1 день
-0.14%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-0.71%
1 год
15.06%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2040 Fund

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с FFFFX:
FFFFX с FBIFXFFFFX с FXAIXFFFFX с VOOFFFFX с vtivxFFFFX с IVVFFFFX с OIEJXFFFFX с FELIX
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VASGXVFORX с VTIVFORX с VFIAX

Сравнение комиссий FFFFX и VFORX

FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.

FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

FFFFX vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFFX
Ранг доходности на риск FFFFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFFX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFFXVFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.76

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.55

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

7.04

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFFX vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFFXVFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между FFFFX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и VFORX

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности VFORX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		5.23%5.07%2.63%1.72%12.33%12.09%5.67%6.69%7.97%4.37%4.05%4.81%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.86%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и VFORX

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -54.10%, примерно равная максимальной просадке VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и VFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFFXVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.10%

-51.63%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-8.88%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-24.32%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-29.35%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-7.70%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-6.82%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.96%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и VFORX

Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFFXVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.11%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

7.24%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

12.42%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

12.35%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

13.64%

+1.36%