PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFFX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFFX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFFX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		-0.30%22.01%13.20%20.06%-18.31%16.57%18.24%25.38%-8.94%22.26%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, FFFFX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции FFFFX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.96% против 3.95% соответственно.

FFFFX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.81%
1 год
20.81%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.96%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2040 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FFFFX:
FFFFX с FBIFXFFFFX с FXAIXFFFFX с VOOFFFFX с vtivxFFFFX с IVVFFFFX с OIEJXFFFFX с FELIX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий FFFFX и FFGZX

FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.

FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFFFX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFFX
Ранг доходности на риск FFFFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFFX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFFXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.65

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.33

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.23

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

9.26

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFFX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFFXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.90

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.86

-0.50

Корреляция

Корреляция между FFFFX и FFGZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и FFGZX

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		5.09%5.07%2.63%1.72%12.33%12.09%5.67%6.69%7.97%4.37%4.05%4.81%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и FFGZX

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -54.10%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFFXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.10%

-14.94%

-39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-3.33%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-14.94%

-12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-14.94%

-15.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-2.30%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-2.29%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.80%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и FFGZX

Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFFXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

2.06%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

2.89%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

4.42%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

5.04%

+9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

4.39%

+10.63%