Сравнение FFFEX с URFRX
FFFEX (Fidelity Freedom 2030 Fund) and URFRX (USAA Target Retirement 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FFFEX returned 9.22%/yr vs 9.38%/yr for URFRX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. FFFEX charges 0.61%/yr vs 0.02%/yr for URFRX.
Доходность
Сравнение доходности FFFEX и URFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFFEX показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у URFRX с доходностью 13.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFFEX имеют среднегодовую доходность 9.22%, а акции URFRX немного впереди с 9.38%.
FFFEX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 9.89%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 9.22%
- Всё время*
- 7.36%
URFRX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- 10.40%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 9.38%
- Всё время*
- 7.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FFFEX и URFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 9.89% | 17.68% | 9.22% | 15.37% | -16.97% | 11.53% | 15.64% | 21.82% | -7.02% | 19.83% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 13.50% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
Correlation
The correlation between FFFEX and URFRX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г. | 0.96 |
The correlation between FFFEX and URFRX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFFEX vs. URFRX — Ранг доходности на риск
FFFEX
URFRX
Сравнение FFFEX c URFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFFEX | URFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 3.22 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 13.80 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFFEX и URFRX
Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки URFRX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и URFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFFEX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -39.33% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -6.88% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.97% | -12.41% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -22.27% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.64% | -28.59% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -5.14% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.60% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFEX и URFRX
Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFFEX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.75% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 8.59% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 10.27% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 12.43% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 13.05% | -1.70% |
Сравнение комиссий FFFEX и URFRX
FFFEX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFEX и URFRX
Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности URFRX в 6.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 5.99% | 5.44% | 2.94% | 1.87% | 10.06% | 10.92% | 6.24% | 6.79% | 7.32% | 4.60% | 3.86% | 4.52% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 6.21% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FFFEX and URFRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFFEX has higher volatility (3.19%) compared to URFRX (2.75%). In terms of maximum drawdown, FFFEX dropped -51.83% vs URFRX's -39.33%.
URFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFFEX и URFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор