PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFEX с SWDRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFEX с SWDRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX).

FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFEX и SWDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFEX и SWDRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		-0.15%17.68%9.22%15.37%-16.97%11.53%15.64%21.82%-7.02%19.83%
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		-1.17%14.87%10.52%16.38%-17.00%12.52%13.49%20.41%-7.20%17.55%

Доходность по периодам

С начала года, FFFEX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у SWDRX с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции FFFEX превзошли акции SWDRX по среднегодовой доходности: 8.80% против 7.97% соответственно.

FFFEX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.66%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.80%

SWDRX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.57%
1 год
12.82%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.62%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund

Schwab Target 2030 Fund

Часто сравнивают с FFFEX:
FFFEX с VTHRXFFFEX с FXAIXFFFEX с FZROXFFFEX с FSNQXFFFEX с TRRHXFFFEX с TRRFXFFFEX с SCHD
Часто сравнивают с SWDRX:
SWDRX с SWYEXSWDRX с VTHRXSWDRX с SWPPXSWDRX с SWERXSWDRX с SWIRXSWDRX с SCHGSWDRX с SWTSX

Сравнение комиссий FFFEX и SWDRX

FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SWDRX в 0.00%.

FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund

Доходность на риск

FFFEX vs. SWDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFEX
Ранг доходности на риск FFFEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SWDRX
Ранг доходности на риск SWDRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDRX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFEX c SWDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFEXSWDRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.30

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.87

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.81

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

7.98

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFEX vs. SWDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFEX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDRX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFEX и SWDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFEXSWDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.30

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.02

Корреляция

Корреляция между FFFEX и SWDRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFEX и SWDRX

Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности SWDRX в 8.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		5.45%5.44%2.94%1.87%10.06%10.92%6.24%6.79%7.32%4.60%3.86%4.52%
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		8.41%8.31%6.37%4.28%6.77%6.92%3.23%6.60%7.03%4.86%5.87%9.35%

Просадки

Сравнение просадок FFFEX и SWDRX

Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки SWDRX в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и SWDRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFEXSWDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-45.34%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-7.27%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-28.17%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.64%

-28.17%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-4.69%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-6.53%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.65%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFEX и SWDRX

Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFEXSWDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.80%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

5.97%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

10.13%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

12.58%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

12.26%

-0.88%