Сравнение FFFDX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFDX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFDX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 0.13% | 14.87% | 7.32% | 12.85% | -16.06% | 8.97% | 13.81% | 17.97% | -5.30% | 13.88% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFDX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции FFFDX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.95% против 21.51% соответственно.
FFFDX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 6.95%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFDX и VGT
FFFDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
FFFDX vs. VGT — Ранг доходности на риск
FFFDX
VGT
Сравнение FFFDX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFDX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.10 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.67 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.88 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 5.77 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFDX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.10 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FFFDX и VGT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFDX и VGT
Дивидендная доходность FFFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 7.35% | 7.36% | 4.67% | 2.63% | 9.81% | 12.06% | 6.88% | 6.54% | 7.10% | 2.95% | 3.62% | 3.92% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок FFFDX и VGT
Максимальная просадка FFFDX за все время составила -45.53%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFDX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFDX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.53% | -54.63% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -16.40% | +10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -35.07% | +12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.58% | -35.07% | +12.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -11.66% | +7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -8.00% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 5.35% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFDX и VGT
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) составляет 3.70%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что FFFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFDX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 8.03% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 16.35% | -11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 27.27% | -18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 25.06% | -16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.96% | 24.48% | -15.52% |