PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFDX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFDX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFDX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFDX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		-1.37%14.87%7.32%12.85%-16.06%8.97%13.81%17.97%-5.30%13.88%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, FFFDX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции FFFDX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 6.79% против 10.84% соответственно.

FFFDX

1 день
0.13%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.71%
1 год
11.44%
3 года*
9.21%
5 лет*
4.20%
10 лет*
6.79%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2020 Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с FFFDX:
FFFDX с FCNTXFFFDX с VTWNXFFFDX с VDIGXFFFDX с VBIAXFFFDX с SWYBXFFFDX с SMHFFFDX с VGT
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий FFFDX и PRPFX

FFFDX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund

Доходность на риск

FFFDX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFDX
Ранг доходности на риск FFFDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFDX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFDXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.86

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.31

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

3.07

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

11.17

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFDX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFDX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFDX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFDXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.11

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.03

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.80

-0.26

Корреляция

Корреляция между FFFDX и PRPFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFDX и PRPFX

Дивидендная доходность FFFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		7.46%7.36%4.67%2.63%9.81%12.06%6.88%6.54%7.10%2.95%3.62%3.92%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок FFFDX и PRPFX

Максимальная просадка FFFDX за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFDX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFDXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.53%

-27.16%

-18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-8.10%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-15.49%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.58%

-20.84%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-8.10%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-3.52%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.22%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFDX и PRPFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) составляет 3.26%, в то время как у Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что FFFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFDXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.59%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

11.32%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

13.77%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.81%

11.04%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

10.57%

-1.62%