Сравнение FFFDX с PRPFX
FFFDX (Fidelity Freedom 2020 Fund) and PRPFX (Permanent Portfolio Class I) are both mutual funds - FFFDX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Permanent Portfolio. Over the past 10 years, FFFDX returned 7.74%/yr vs 10.50%/yr for PRPFX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFFDX charges 0.58%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.
Доходность
Сравнение доходности FFFDX и PRPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFFDX показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции FFFDX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 7.74% против 10.50% соответственно.
FFFDX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 7.74%
PRPFX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение доходности по годам FFFDX и PRPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 7.25% | 14.87% | 7.32% | 12.85% | -16.06% | 8.97% | 13.81% | 17.97% | -5.30% | 13.88% |
PRPFX Permanent Portfolio Class I | 2.90% | 28.78% | 19.36% | 11.96% | -5.48% | 10.87% | 18.80% | 19.20% | -7.02% | 11.42% |
Correlation
The correlation between FFFDX and PRPFX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 1996 г. | 0.67 |
The correlation between FFFDX and PRPFX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFFDX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск
FFFDX
PRPFX
Сравнение FFFDX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFFDX | PRPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.19 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | 5.60 | +7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFFDX и PRPFX
Максимальная просадка FFFDX за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFDX и PRPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFFDX | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.53% | -27.16% | -18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -8.40% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.75% | -8.40% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -15.49% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.58% | -20.84% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -7.95% | +7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -3.52% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 3.28% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFDX и PRPFX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) составляет 3.11%, в то время как у Permanent Portfolio Class I (PRPFX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что FFFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFFDX | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 3.65% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 11.64% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 12.92% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.97% | 11.10% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 10.67% | -1.66% |
Сравнение комиссий FFFDX и PRPFX
FFFDX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFDX и PRPFX
Дивидендная доходность FFFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности PRPFX в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 7.56% | 7.36% | 4.67% | 2.63% | 9.81% | 12.06% | 6.88% | 6.54% | 7.10% | 2.95% | 3.62% | 3.92% |
PRPFX Permanent Portfolio Class I | 3.17% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
Часто задаваемые вопросы
FFFDX and PRPFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRPFX has higher volatility (3.65%) compared to FFFDX (3.11%). In terms of maximum drawdown, FFFDX dropped -45.53% vs PRPFX's -27.16%.
FFFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFFDX и PRPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор