PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFDX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFDX с PRPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFDX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFDX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		0.13%14.87%7.32%12.85%-16.06%8.97%13.81%17.97%-5.30%13.88%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		4.73%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, FFFDX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции FFFDX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 6.95% против 11.05% соответственно.

FFFDX

1 день
1.52%
1 месяц
-3.39%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.98%
1 год
12.75%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.95%

PRPFX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.63%
С начала года
4.73%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.18%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.38%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2020 Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с FFFDX:
FFFDX с FCNTXFFFDX с VTWNXFFFDX с VDIGXFFFDX с VBIAXFFFDX с SWYBXFFFDX с SMHFFFDX с VGT
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий FFFDX и PRPFX

FFFDX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund

Доходность на риск

FFFDX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFDX
Ранг доходности на риск FFFDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFDX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFDXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.99

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.47

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

3.44

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

12.34

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFDX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFDX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFDX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFDXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.99

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.13

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.05

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.80

-0.26

Корреляция

Корреляция между FFFDX и PRPFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFDX и PRPFX

Дивидендная доходность FFFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности PRPFX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		7.35%7.36%4.67%2.63%9.81%12.06%6.88%6.54%7.10%2.95%3.62%3.92%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.12%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок FFFDX и PRPFX

Максимальная просадка FFFDX за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFDX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFDXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.53%

-27.16%

-18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-8.10%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-15.49%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.58%

-20.84%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-6.31%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-3.52%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.26%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFDX и PRPFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) составляет 3.70%, в то время как у Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FFFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFDXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.25%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

11.47%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

13.87%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

11.06%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

10.59%

-1.63%